No obstante, y pese a la cita anterior, el orden por antigüedad que han de seguir los gallardetes en las procesiones del Corpus y de la Virgen de Zocueca, nos relega a ocupar el lugar entre las más recientes. No siendo la antigüedad, ni el lugar que ocupe nuestro gallardete, el mayor valor de nuestra cofradía, si queremos recoger aquí las conclusiones y los datos aportados por D. Francisco Antonio Linares Lucena (1971) a la investigación sobre dicha fecha de constitución:
La vecina Iglesia de la Encarnación fue inaugurada en 1504, dato importante a tener en cuenta, tanto por su proximidad como por la dependencia eclesiástica Por aquel entonces, nuestra ermita de Jesús aún no había sido erigida.(cuentan los antiguos que la ermita de Jesús se levantó con las sobrantes piedras rojizas de la Encarnación).
En el Archivo Municipal se conservan "los Censos, Escrituras e Inventario de Bienes de la Cofradía del dulce Nombre de Jesús", que abarcan desde 1601 a 1841. Por tanto el dato más antiguo que se conserva en Bailén es del año 1601. la pregunta es obvia. ¿Cuando fue creada la cofradía?. Parece lógico que fuera con anterioridad a la citada fecha, ya que antes tuvieron que hacerse estatutos o actas constitucionales. Además, una villa con tantas cofradías en esa época, parece lógico imaginar que la dedicada a JESÚS fuera una de las primeras en fundarse. Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar con D. Matías de Haro y D. Fco. Antonio Linares, que las cofradías más antiguas de la ciudad de Bailén son las de la Virgen de los Dolores y la de Jesús.
El documento más antiguo conservado en nuestra capilla está datado en el año 1638, siendo una única hoja de la que se conserva una fotocopia.
En unas actas de 1640 se observa cómo la cofradía poseía terrenos en propiedad, ya que algunos hermanos pagaban sus cuotas en dinero o en especie. Según el citado D. Matías de Haro, esta acta de 1604 sería el dato documental más antiguo que acredita la existencia de la cofradía. En la época, era mayordomo D. Francisco de Mora Almansa; alférez, D. Baltasar de Mora; Alcalde, D. Juan de la Muela; Presbítero, D. José Morales; Consiliarios, D. Juan Navío, D. Lucas Rodríguez Espinosa y D. Francisco de Mora Leiber, y Llaveros de capilla, D. Juan Esteban Aguilar Cueto y D. Juan Muñoz Aguilar Cueto.
El nombre de la hermandad penitencial era el de Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, manteniéndose hasta el siglo XVII. El segundo nombre con que se conoció a nuestra cofradía fue el de Cofradía de Nuestro Padre Jesús en la Columna -o amarrado a la Columna- , nombre que conservó hasta comienzos del Siglo XX.
Por último, y hasta la actualidad, el nombre de nuestra hermandad es: Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Por fin nuestra cofradía, la única en Bailén que hasta la fecha no tenía imagen de VIRGEN, cumplió uno de los mayores deseos, sueños y anhelos de nuestros hermanos cofrades.
El último domingo de Octubre de 2006, en la Iglesia de la Encarnación, en presencia de una representación del resto de cofradías de nuestra ciudad, a quienes agradecemos su contribución en tales actos litúrgicos en honor de la Santísima Virgen, se produjo la tan ansiada BENDICIÓN DE NUESTRA SEÑORA, bajo la advocación del MAYOR DOLOR Y CONSUELO.
La Virgen fué donada con expreso deseo de acompañar unicamente a la imagen del Santo Entierro, siendo en la Semana Santa del 2007 su primera salida por las calles de Bailén, cumpliendo estación de penitencia.
La talla realizada por el gran escultor imaginero cordobés D. Francisco Romero Zafra (que cuenta con innumerables obras en conventos, iglesias y cofradías de toda España) es una bellísima talla policromada.
Conocida como Ermita de Nuestro Padre Jesús Nazareno (o Ermita de Jesús) se encuentra en la emblemática calle "Cuesta de Jesús", a las faldas de la Plaza de la Constitución y a escasos metros de la Parroquia de la Encarnación.
Es de construcción en planta rectangular, bóveda en medio cañón con lunetos, cúpula de media naranja sobre cuatro arcos de medio punto con yeserías barroca (con figuras geométricas y vegetales) en las pechinas y portada enmarcada por contrafuertes.
Se cree que data del siglo XVIII, aunque pudiera ser anterior la fecha de construcción, tanto por el sitio singular en donde está ubicada como por el color rojizo de sus piedras, similares a las de la Parroquia de la Encarnación. queda constancia según inventario que se conserva en la capilla que en 1739 ya era una realidad. Conocida como Ermita del santo Cristo de Nazaret, al no citarse como algo novedoso o recién inaugurado por esa fecha, se entiende que fue erigida durante el siglo XVII. En 1504, año de la inauguración de la Iglesia de la Encarnación, no existía nuestra Ermita, ya que, según Lope de Sosa, en esa fecha solo existían cinco ermitas: La de San Sebastián (hoy llamada Limpia y Pura o de San Juan), la de San Nicasio (hoy la de la Soledad, siglos XIV-XV) y tres ya desaparecidas: ntra. Sra. de la Consolación, san Marcos y San Cristóbal (en el cerro del mismo nombre). Este hecho no cuestiona la fecha de constitución de la cofradía, dado que "en el mundo cristiano hay ermitas sin cofradías y cofradías sin ermitas".
El 20 de Enero de 1810 la ermita fue saqueada y profanada por las tropas napoleónicas.
La Ermita está devorada arquitectónicamente por las dependencias municipales anexas al Consistorio, imposibilitando la ampliación de nuestra ermita, como sería nuestro deseo, Pero este asunto viene de antaño, ya que según relata D. Matías de Haro Comino en su libro relatos (agina 171, editado en 1996), el 23 de Enero de año 1864 el párroco de la Encarnación se personó en un pleno del ayuntamiento solicitando, previa autorización del obispado, una segunda parroquia para Bailén. El cura pretendía que fuera nuestra ermita, pero el Alcalde, D. Manuel Márquez, no tuvo a bien, al informar del deseo de la corporación municipal de la ampliación de la pequeña cárcel nacional que había en la parte baja de la ermita, asi como que se había propuesto el ensanche de las oficinas del consistorio y la adecuación en el resto del edificio de escuelas públicas.